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Los préstamos secretos de la Reserva Federal durante la crisis sanitaria, otro apagón informativo y un escándalo bancario en Francia

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La Reserva Federal de los Estados Unidos ha retenido la publicación de los nombres de los bancos que obtuvieron estos préstamos masivos durante dos años, pero ahora se ha visto obligada a publicarlos en virtud de las disposiciones de la legislación de reforma financiera Dodd-Frank de 2010.
Los datos de la Fed publicados la mañana del 31 de marzo muestran que las unidades de negociación de seis bancos mundiales (Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan y Nomura) recibieron 17,66 billones de dólares de los 28,06 billones de dólares en préstamos acumulados ajustados a plazo, o el 63% del total de las 25 casas de comercio (primary dealers) que tomaron préstamos a través del programa de préstamos repo de la Fed en el primer trimestre de 2020.

 

Por Pam Martens y Russ Martens

Mientras miles de empresas se veían obligadas a cerrar en Estados Unidos como consecuencia del brote de coronavirus en marzo de 2020, y millones de estadounidenses pasaban apuros económicos, la Reserva Federal estaba bombeando lo que se convertiría en un acumulado de 3,84 billones de dólares en préstamos repo secretos en la unidad de negociación estadounidense del gigantesco banco global francés BNP Paribas, en el primer trimestre de 2020.

 

wall street on parade

 

El mercado de préstamos repo es donde los bancos, las empresas de corretaje, los fondos de inversión y otros se prestan mutuamente contra una garantía segura, normalmente valores del Tesoro. Repo significa “acuerdo de recompra”. La Fed solo acude al rescate de este mercado cuando hay una crisis de liquidez y las empresas de Wall Street se echan atrás a la hora de prestarse entre ellas. El 17 de septiembre de 2019 fue la primera vez que la Fed tuvo que intervenir en el mercado de repos desde la crisis financiera de 2008 y fue meses antes de que se descubriera el primer caso de COVID-19 en todo el mundo.

BNP Paribas no es un banco global cualquiera. Es el banco al que el Departamento de Justicia de Estados Unidos impuso una multa de 8.800 millones de dólares en 2015 por burlar las sanciones estadounidenses, cubrir sus huellas y declararse culpable de un cargo penal.

Lo que puede haber provocado el rifirrafe de BNP Paribas Securities son -espera- los derivados de riesgo, las mismas armas financieras de destrucción masiva que hicieron saltar por los aires el sistema financiero y la economía de Estados Unidos en 2008 y llevaron al mayor rescate de Wall Street de la historia por parte de la Fed.

La información de BNP Paribas proviene de un volcado de datos de préstamos repo realizado por la Fed de Nueva York esta mañana, el banco regional de la Fed que manejó todos estos préstamos repo secretos desde su inicio el 17 de septiembre de 2019 hasta el 2 de julio de 2020.

La Fed ha retenido la publicación de los nombres de los bancos que obtuvieron estos préstamos masivos durante dos años, pero ahora se ve obligada a publicarlos en virtud de las disposiciones de la legislación de reforma financiera Dodd-Frank de 2010. Los datos de esta mañana cubren el primer trimestre de 2020. La Fed ha publicado anteriormente los nombres de los bancos para sus rescates de préstamos repo desde el 17 de septiembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019 – también después de un retraso de dos años. Todos los datos de repos publicados hasta ahora están disponibles aquí. (Hay que eliminar manualmente los datos de los repositorios inversos antes de sumar las columnas de repos).

Los principales medios de comunicación han instituido hasta ahora un apagón informativo sobre los nombres de los bancos que recibieron los rescates de préstamos repo y las publicaciones de datos de la Fed. (Véase nuestro informe del 3 de enero de este año: “Hay un apagón informativo sobre los nombres de los bancos que recibieron sus préstamos repo de emergencia por parte de la Fed; algunos periodistas parecen estar bajo órdenes de mordaza”). A partir de las 4:00 p.m. de hoy, no vemos ninguna otra noticia sobre esta información crítica que el pueblo estadounidense necesita ver.

Los datos de la Fed publicados esta mañana muestran que las unidades de negociación de seis bancos mundiales recibieron 17,66 billones de dólares de los 28,06 billones de dólares en préstamos acumulados ajustados a plazo, o el 63% del total de las 25 casas de comercio (primary dealers) que tomaron préstamos a través del programa de préstamos repo de la Fed en el primer trimestre de 2020.

El mercado normal de préstamos repo es normalmente un mercado de préstamos a un día. La Reserva Federal comenzó con préstamos a un día, pero luego añadió periódicamente préstamos a 14 días, 28 días, 42 días y otros plazos. Tuvimos que ajustar nuestras cuentas acumuladas para tener en cuenta estos préstamos a plazo, con el fin de obtener una imagen precisa de quién estaba acaparando la mayor parte de estos préstamos baratos de la Fed. Por ejemplo, digamos que una empresa comercial tomó un préstamo de 10.000 millones de dólares por un día, pero el mismo día tomó otro préstamo de 10.000 millones de dólares por un plazo de 14 días. El préstamo de 14 días por 10.000 millones de dólares representaba el equivalente a 14 días de préstamo de 10.000 millones de dólares o un recuento acumulado de 140.000 millones de dólares.

Si nos limitamos a contabilizar la columna que la Reserva Federal de Nueva York proporcionó para el “importe de las operaciones” por empresa comercial, sólo se enumeran los 10.000 millones de dólares de ese préstamo a 14 días de plazo y no los 140.000 millones de dólares en que se tradujo realmente.

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La columna del importe de las operaciones para el primer trimestre de 2020 asciende a 4,4 billones de dólares, mientras que el total ajustado al plazo asciende a 28,06 billones de dólares.

Los estados financieros auditados de la Fed muestran que en su día máximo en 2020 la operación de préstamos repo de la Fed tenía 495.700 millones de dólares en préstamos pendientes. En su día máximo en 2019, los préstamos repo de la Fed se situaron en 259.950 millones de dólares.

Según el gráfico siguiente, cuando hicimos los cálculos para el cuarto trimestre de 2019, la unidad de negociación de una empresa japonesa, Nomura, había recibido la mayor parte de la generosidad de la Fed. Tanto en el último trimestre de 2019 como en el primero de 2020, las unidades de trading de tres de los bancos de Estados Unidos con mayor exposición a los derivados de riesgo estaban entre los seis mayores prestatarios de la Fed: J.P. Morgan Securities, Goldman Sachs y Citigroup.

 

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El Comité Bancario del Senado y el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes deben citar documentos y celebrar audiencias serias sobre estos rescates perpetuos por parte de la Reserva Federal y aprender cuán interconectadas están estas empresas comerciales a través de los derivados de riesgo y la exposición a las contrapartes. Los funcionarios de la Fed y de la Fed de Nueva York deben ser puestos bajo juramento en estas audiencias. JPMorgan Chase, Goldman Sachs y Citigroup poseen bancos asegurados por el gobierno federal y respaldados por el contribuyente estadounidense. El dinero del público está en juego y el público necesita entender completamente lo que está pasando aquí.

 

Nomura, JPMorgan y Goldman Sachs recibieron un acumulado de 8 billones de dólares de los préstamos de emergencia de la Fed en el cuarto trimestre de 2019

 

Fuente:

Pam Martens y Russ Martens, en Wall Street On Parade: The Fed’s Secret Repo Loans, another News Blackout, and a French Bank Scandal. March 31, 2022.

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