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El 75% de los bancos estadounidenses no cubrieron su riesgo de tipos de interés mientras la Fed subía los tipos al ritmo más rápido en 40 años, según estudio académico

Un estudio académico reciente (1) revela hallazgos alarmantes sobre la falta de cobertura por parte de los bancos estadounidenses de su riesgo de tasas de interés durante el ritmo más rápido de aumentos de tasas de interés de la Reserva Federal en 40 años.

El estudio, titulado “Cobertura y apuestas limitadas para la resurrección de los bancos estadounidenses durante el ajuste monetario de 2022“, destacó que más de las tres cuartas partes de los bancos declarantes no mostraron un uso sustancial de swaps de tasas de interés, y solo el 6% de los activos agregados del sistema bancario estadounidense estaban cubiertos.

Los bancos con financiación frágil redujeron sus coberturas durante el ajuste monetario, exponiéndose a nuevos aumentos de tipos y registrando beneficios contables. Una de las razones de la falta de cobertura fue ocultar las ganancias de los bancos, permitiendo a los bancos débiles aumentar sus ganancias contables y al mismo tiempo asumir riesgos sustanciales asumidos por la FDIC en caso de pérdidas.

Otra razón importante fue la controvertida categoría contable denominada “Mantenido hasta el vencimiento” (HTM), donde la cobertura de valores HTM obligaría a los bancos a registrar cambios en su valor, perdiendo potencialmente el estado contable HTM.

A pesar del potencial riesgo catastrófico de las tasas de interés, los bancos no lograron cubrirse, lo que generó preocupaciones sobre la seguridad y solidez de estas instituciones.

Según el informe trimestral de la FDIC, las pérdidas no realizadas en valores ascendieron a 558.400 millones de dólares en el segundo trimestre, con pérdidas no realizadas en valores mantenidos hasta el vencimiento de 309.600 millones de dólares y de valores disponibles para la venta de 248.900 millones de dólares, lo que indica un aumento significativo del estrés bancario.

 

Citi es el megabanco insolvente que mueve un billón de dólares según un estudio de la Stanford Graduate School of Business

 

Notas a pie de página

1. Erica Jiang, Assistant Professor of Finance and Business Economics at USC Marshall School of Business; Gregor Matvos, Chair in Finance at the Kellogg School of Management, Northwestern University; Tomasz Piskorski, Professor of Real Estate in the Finance Division at Columbia Business School; and Amit Seru, Professor of Finance at Stanford Graduate School of Business: Limited Hedging and Gambling for Resurrection by U.S. Banks During the 2022 Monetary Tightening?

 

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