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Nuevo libro sobre el escándalo de la colusión de la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el Gobierno de Inglaterra, el Banco Central Europeo y otros para amañar la tasa de oferta interbancaria de Londres (LIBOR)

Nota del editor: Un nuevo libro de Andy Verity expone nuevas evidencias sobre el escándalo de la conspiración de la banca central de Londres, Estados Unidos y otras partes de Europa durante la crisis financiera de 2008 para manipular el índice LIBOR. El LIBOR es la tasa de referencia para determinar los tipos de interés que intervienen en el préstamo y la prestación de dinero en el ámbito internacional, y afecta a contratos hipotecarios y otros préstamos. En una serie de tuits que Verity enlazó como parte de la promoción de su libro antes de ser oficialmente lanzado, destaca una conversación en la que el agente del FBI Michael Kelly dice haber estado sujeto a “presiones muy serias por parte del gobierno del Reino Unido y el Banco de Inglaterra” para la manipulación de LIBOR. Cuando estalló el escándalo había 35 tipos de LIBOR diferentes que implicaban varios tipos de moneda y varios plazos para préstamos entre bancos. Los tipos se calcularon todos los días sobre la base de la información enviada por 16 bancos diferentes a un panel en Londres. Los bancos informantes incluían Citigroup, JP Morgan Chase, Bank of America, UBS, y Deutsche Bank. La influencia de la tasa LIBOR se extendió más allá de los bancos para afectar el precio del crédito en muchos tipos de transacciones.

 

 

Por Pam Mattens y Russ Martens

La Reserva Federal ha estado bajo escándalos sin parar durante los últimos dos años. Bombearon billones de dólares en préstamos repo a los bancos casino de Wall Street a partir del 17 de septiembre de 2019 y luego inventaron una excusa para encubrir su rescate masivo de los bancos que son incompetentes para supervisar. Después de que el ex presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, fue sorprendido operando como un capo de fondos de cobertura mientras se sentaba en información confidencial de la Fed, la Junta de Gobernadores de la Fed tuvo la audacia de remitir el asunto a su propio Inspector General, que informa a la Junta de Gobernadores de la Fed y puede ser despedido por ella. No es de extrañar que 19 meses después aún no se sepa nada de esta investigación. Luego, el Presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, fue sorprendido en una reunión privada con clientes de Citigroup. A la Fed de Nueva York se le ha permitido instalar discretamente un segundo parqué para ella sola cerca de los mercados de futuros del S&P 500 en Chicago.

La senadora Elizabeth Warren ha calificado correctamente la situación actual de la Reserva Federal como “una cultura de la corrupción”.

El último escándalo llega por cortesía del nuevo libro del corresponsal de la BBC Andy Verity, “Amañado: La increíble historia real de los denunciantes encarcelados tras destapar el corazón podrido del sistema financiero.” [Rigged: The Incredible True Story of the Whistleblowers Jailed after Exposing the Rotten Heart of the Financial System.] El libro no saldrá a la venta hasta el 1 de junio, pero ya se está publicando por entregas en el periódico británico Times y está causando un gran revuelo. Tras sólo un día de revuelo mediático, la noticia de la trama del banco central se ha hecho viral y ya ha habido peticiones de investigación por parte del Parlamento.

La acusación central del libro de Verity es que la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra (BOE), el Banco Central Europeo (BCE) y otros bancos centrales nacionales de Europa orquestaron una conspiración durante la crisis financiera de 2008 para manipular el índice LIBOR. Como parte de esa conspiración, Verity afirma que los bancos centrales intimidaron en secreto a los megabancos de ambos lados del charco para que rebajaran sus presentaciones del LIBOR con el fin de deflactar artificialmente los tipos de interés.

El LIBOR es el tipo de interés que determina lo que pagan los bancos por prestarse dinero a corto plazo unos a otros. Debido a los escándalos de amaño, se está eliminando gradualmente y será sustituido por el Secured Overnight Financing Rate (SOFR).

Lo que no se discute, como los estadounidenses saben ahora gracias a una auditoría de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) que se publicó en 2011, es que la Fed estaba bombeando en secreto un acumulado de 16 billones de dólares en préstamos por debajo de la tasa de mercado desde diciembre de 2007 hasta al menos julio de 2010 para apuntalar a los mismos bancos globales que estaban haciendo estas presentaciones LIBOR. Si uno de estos megabancos presentaba LIBOR mostrando que estaba pagando un tipo de interés mucho más alto para pedir prestado que otros bancos comparables, sería una señal para el mercado de que el banco estaba en problemas, enviando el precio de sus acciones en picado y haciendo necesario que la Fed canalizara billones más en préstamos al banco o lo viera colapsar.

Dado que estos megabancos estaban, y siguen estando, fuertemente interconectados con billones de dólares nocionales en derivados, cuando un megabanco empieza a tambalearse se desencadena una reacción en cadena de contagio en todos los megabancos.

Durante y después de la crisis financiera de 2008, el mayor prestatario de la Fed en el marco de sus programas de préstamos de emergencia fue el tambaleante Citigroup. Según la auditoría de la GAO, recibió más de 2,5 billones de dólares en préstamos secretos acumulados de la Reserva Federal. La Reserva Federal luchó en los tribunales federales durante más de dos años intentando mantener en secreto los nombres de los bancos y el importe en dólares de sus préstamos ante los medios de comunicación estadounidenses y el público.

Verity está contribuyendo a que su libro se convierta en un éxito de ventas publicando a diario en Twitter interesantes pruebas en apoyo de sus afirmaciones. Antes de que saliera el sol en Nueva York esta mañana, Verity había tuiteado un enlace a una entrevista realizada el 19 de noviembre de 2010 al operador de Barclays, Peter Johnson, por dos agentes del FBI, tres investigadores del Departamento de Justicia de EE.UU., tres funcionarios de la Comisión de Bolsa y Valores y otros reguladores de EE.UU. y el Reino Unido.

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En la línea 257 de la página 221 de la transcripción, el agente del FBI Michael Kelly dice lo siguiente:

“Si vamos al primer intercambio aquí, el Sr. Dearlove, [supervisor de Johnson en Barclays] en la parte inferior de su primera declaración dice ‘la conclusión es … usted va a odiar absolutamente esto y he hablado con Spence sobre esto también, pero hemos tenido algunas presiones muy serias por parte del gobierno del Reino Unido y el Banco de Inglaterra sobre el empuje de nuestros LIBOR más bajos’. Ya has mencionado al Banco de Inglaterra, aquí se hace referencia al gobierno británico”.

Johnson explica a continuación que, según tiene entendido, el Banco de Inglaterra y el Gobierno británico presionaron a la alta dirección de Barclays para que redujera el LIBOR.

La promoción de Rigged dice que “continúa donde lo deja The Big Short”. The Big Short fue el bestseller de Michael Lewis que recibió el tratamiento de Hollywood. Hizo famoso a un puñado de vendedores en corto de Wall Street al tiempo que revelaba otro “corazón podrido del sistema financiero”: el mercado de hipotecas basura amañado que llevó a la vivienda en Estados Unidos al peor colapso desde la Gran Depresión.

Una descripción mucho más precisa del nuevo libro de Verity sería que retoma donde el libro de Nomi Prins de 2018, Colusión: Cómo los banqueros centrales amañaron el mundo lo deja. Prins sale directamente y acusa en el libro que “la colusión de los bancos centrales del G7 era el nuevo negro”. Prins describe las primeras acciones colusorias de la siguiente manera:

“Según un comunicado de la Fed del 8 de octubre [de 2008] publicado a las siete de la mañana, varios bancos centrales (Banco de Inglaterra, Fed, Banco Central Europeo, Sveriges Riksbank, Banco Nacional Suizo, Banco de Canadá y Banco de Japón) anunciaron que habían ‘cooperado en acciones conjuntas sin precedentes, como la provisión de liquidez para reducir las tensiones en los mercados financieros’. Se confabularían para bajar los tipos juntos. Así fue planeado y ejecutado. La Fed abrió los movimientos y recortó los tipos 50 puntos básicos, hasta el 1,5%.

“Trichet [entonces Presidente del Banco Central Europeo] se dio cuenta de que tendría que sucumbir a las fuerzas colusorias. El BCE bajó los tipos el mismo día, medio punto porcentual, hasta el 3,75 por ciento. El tipo mínimo de las operaciones principales de refinanciación del eurosistema bajó al 3,75 por ciento, el de la facilidad marginal de crédito al 4,75 por ciento y el de su facilidad de depósito al 2,75 por ciento…

“El 6 de noviembre, el BCE optó por otro recorte de 50 puntos básicos del tipo de referencia, hasta el 3,25 por ciento. El mismo día, el Banco de Inglaterra redujo de golpe su tipo en 1,5 puntos porcentuales, o 150 puntos básicos, para situarlo en el 3 por ciento, el nivel más bajo desde 1954”.

Hemos preguntado a Prins qué opina de la nueva información de Verity. Su respuesta fue la siguiente “Dada la información actual que está saliendo a la luz, los bancos centrales coludidos entre sí, o con los principales bancos privados para asegurarse de que todas las vías de tipos estaban atemperadas, forma parte de este libro de jugadas general de alcance de poder y reacciones de crisis y liquidez.”

Ben Bernanke era el Presidente de la Fed durante esta colusión sin precedentes. (Véase nuestro informe de 2014: El presidente de la Fed Bernanke celebró 84 reuniones secretas en el período previo al colapso de Wall Street). Bernanke no sale bien parado en el libro de Prins. El autor escribe que “Bernanke era tan maestro de la colusión que hacía parecer que los coludidos no lo incluían a él, sino que de alguna manera actuaban con total independencia de las políticas y directivas implícitas o explícitas de la Fed.” En otro pasaje, Prins escribe que Bernanke “era el mago consumado. Proporcionó la ilusión de competencia en su orquestación de la colusión de la política monetaria mundial – siempre y cuando nadie mirara detrás de la cortina.”

Verity también presentó ayer su libro en la BBC. En su artículo, Verity revela una pistola humeante que implica a los chicos del cartel del capitalismo de amiguetes: JPMorgan Chase y la Reserva Federal de Nueva York. (Véase nuestro informe: Estos son los bancos dueños de la Fed de Nueva York y su botón del dinero). Verity comparte esto sobre esa entrevista de 2010 del FBI con Johnson, el operador de Barclays:

“El Sr. Johnson también señaló a los investigadores una oferta por debajo del mercado en el mercado LIBOR en dólares en Nueva York hecha por JPMorgan Chase a finales de octubre de 2008.

“Al entrevistarle en noviembre de 2010, el regulador estadounidense confirmó que había visto datos de que Chase New York había ofrecido prestar al 4,68%, mientras que ponía una estimación LIBOR del coste del préstamo de dólares que era mucho más baja, del 3,25%.

“El Sr. Johnson dijo que creía que la oferta de prestar a una tasa aún muy por debajo del mercado, a mediados de la crisis, cuando otros prestamistas se negaban a prestar dinero en efectivo, se hizo a instancias del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.”

En el artículo de ayer en la BBC, Verity parece simpatizar con los 37 operadores que fueron procesados por amañar el LIBOR. Parece creer que los operadores eran inocentes porque los bancos centrales también estaban amañando el LIBOR.

Aún no hemos visto sus pruebas a este respecto, pero somos muy conscientes de que en algunos casos había pruebas sustanciales que demostraban que los operadores estaban manipulando los tipos para beneficiar sus propias posiciones o las de la empresa, ayudando así a sus propios bonos y beneficios para su banco. En otras palabras, había dos objetivos simultáneos: los bancos centrales querían evitar el colapso de los megabancos presionando artificialmente a la baja los tipos LIBOR y, al menos algunos operadores, estaban motivados por la codicia.

En el caso del operador de UBS y Citigroup, Tom Hayes, que fue procesado y cumplió cinco años de prisión, había un montón de pruebas de que estaba moviendo los tipos para beneficiar sus posiciones comerciales y las de su empresa, no porque fuera presionado a bajar los tipos para apaciguar a un banco central. De hecho, en algunos casos, estaba presionando los tipos al alza, no a la baja. Como informamos anteriormente:

El caso de Tom Hayes es un ejemplo de libro de texto de cómo llevar un caso de manipulación del mercado. Los fiscales del Departamento de Justicia tenían montones de mensajes de chat en los que Hayes pedía a otros operadores que movieran el Libor en una dirección específica para obtener beneficios para él y para UBS, el banco global en el que trabajaba. La unidad de UBS implicada, UBS Japan, se declaró culpable de fraude electrónico y admitió su papel en la manipulación del Libor. UBS pagó más de 1.500 millones de dólares para resolver los cargos con los fiscales y reguladores de Estados Unidos, Reino Unido y Suiza.

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UBS está representada por legiones de abogados de los bufetes más prestigiosos del mundo. De verdad alguien cree que pagó 1.500 millones de dólares cuando sus operadores no hicieron nada malo?

El 19 de diciembre de 2012, cuando el Departamento de Justicia desveló por primera vez su denuncia penal contra Hayes y Roger Darin, otro trader de UBS, explicaba el caso de la siguiente manera:

“A partir de septiembre de 2006, UBS Japón y Hayes orquestaron un esquema sostenido, de amplio alcance y sistemático para mover el Yen LIBOR en una dirección favorable a las posiciones comerciales de Hayes, defraudando a las contrapartes de UBS y perjudicando a otros con productos financieros referenciados al Yen LIBOR que no eran conscientes de la manipulación. Entre noviembre de 2006 y agosto de 2009, Hayes o uno de sus colegas intentaron manipular el LIBOR en yenes al menos 335 de los 738 días de negociación de ese periodo, y durante algunos periodos casi a diario. Debido al gran tamaño de las posiciones de negociación de Hayes, incluso ligeros movimientos de una fracción de un porcentaje en el LIBOR en yenes podían generar grandes beneficios. Por ejemplo, Hayes estimó en una ocasión que un movimiento del 0,01% en la fijación final del LIBOR en yenes en una fecha concreta podría suponer un beneficio de 2 millones de dólares para UBS.

“Según los documentos de acusación, UBS Japan y Hayes emplearon tres estrategias para ejecutar el plan: de noviembre de 2006 a septiembre de 2009, Hayes conspiró con Darin y otros dentro de UBS para hacer que el banco hiciera presentaciones falsas y engañosas del LIBOR en yenes a la BBA [Asociación de Banqueros Británicos]; Además, Hayes hizo que las empresas de corretaje de efectivo, que supuestamente proporcionaban información de mercado sobre el LIBOR a los bancos del panel, difundieran información falsa y engañosa sobre los tipos de interés a corto plazo para el yen, en la que dichos bancos podían basarse y se basaron para formular sus propias presentaciones del LIBOR a la BBA; y Hayes se comunicó con los operadores de derivados de tipos de interés empleados en otros tres bancos del panel del LIBOR para el yen en un esfuerzo por hacer que realizaran presentaciones falsas y engañosas del LIBOR para el yen a la BBA.

“Como se alega en los documentos de acusación, Hayes, Darin y otros conspiradores a menudo ejecutaron su plan a través de chats electrónicos. El 20 de noviembre de 2006, por ejemplo, Hayes preguntó a un remitente del Yen LIBOR de UBS que estaba sustituyendo a Darin, ‘hi . . . En general, [Darin] y yo nos coordinamos, es decir, a veces negociamos si la situación [sic] lo requiere, y si no, sesgamos un poco las libors”. Hayes continuó pidiendo, ‘realmente necesito altas 6m [6 meses] fija hasta el jueves.’ El remitente respondió: “Sí, estamos en ello. … sin duda estaremos en el lado alto”. El día anterior a esta solicitud, la presentación del LIBOR en yenes a 6 meses de UBS había empatado con las presentaciones más bajas incluidas en el cálculo del LIBOR fijo. Sin embargo, inmediatamente después de esta solicitud, el LIBOR en yenes a 6 meses de UBS subió al nivel más alto de todos los bancos del panel de contribuyentes y permaneció empatado con el más alto, precisamente como había solicitado Hayes.

Otro ejemplo de esta supuesta adaptación se produjo el 29 de marzo de 2007, cuando Hayes preguntó a Darin: “¿Podemos bajar a 3 [meses] y 6 [meses]? . . . 3 [meses] especialmente”. Darin respondió “de acuerdo”, y ambos intercambiaron las siguientes palabras:

Hayes: ¿qué vamos a fijar?

Darin: aún es pronto para decirlo… probablemente el 69 sería nuestra contribución imparcial.

Hayes: ok wd really help if we cld keep 3m low pls [De acuerdo, sería útil si pudiéramos mantenerlos 3 meses bajos porfavor]

Darin: como he dicho antes, no me importa ayudar en tus fijaciones, pero no voy a alejar la libor 7 puntos básicos de la verdad. . voy a conseguir ubs prohibido si hago eso, no hay interés en que.

Hayes: ok obviousl;y [sic] no int[erest] in that happening either . . . not asking for it to be 7bp from reality anyway any help appreciated[.] [Tampoco me interesa que eso suceda… no pido que sea 7bp de la realidad gracias de todos modos gracias]

Hayes recibió la ayuda que solicitó.

“Además, la denuncia penal acusa a Hayes de colusión con un operador empleado en otro banco del panel LIBOR en mayo de 2009, en violación de la Ley Sherman Antimonopolio. Hayes participó presuntamente en el plan colusorio para fijar el precio de instrumentos derivados cuyo precio se basaba en el LIBOR en yenes. En chats electrónicos, Hayes pidió al operador que subiera el LIBOR en yenes a 6 meses debido a una posición “gigantesca” que Hayes había tomado. Para la operación en cuestión, los registros de operaciones de UBS confirmaron que cada movimiento del 0,01 por ciento en el LIBOR generaría unos beneficios de aproximadamente 459.000 dólares para la cartera de Hayes. El operador del otro banco respondió que cumpliría, y la presentación de su banco se movió un 0,06 por ciento en comparación con su presentación del día anterior, por lo que Hayes le dio las gracias.”

 

Colapso financiero, rescates, comercio especulativo y criminalidad de Wall Street al descubierto

 

Fuentes:

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The Fed Has a New Scandal on Its Hands: Colluding with Central Banks to Rig Libor; Evidence Is Being Tweeted Out.

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