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Informe: Los grandes bancos están amañando sus pruebas de resistencia, y la Fed es su cómplice

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Pam Martens y Russ Martens ofrecen evidencia de por qué el Congreso necesita quitarle a la Reserva Federal los poderes de supervisión sobre los bancos, despojarla de su capacidad para rescatarlos y arrebatarle la capacidad de establecer la política monetaria, pues el tiempo corre y cada vez es más tarde.

 

por Pam Martens y Russ Martens

El 31 de enero de este año, los investigadores de la Reserva Federal publicaron un estudio que demostró que los bancos más grandes que operan en los EE.UU. han estado jugando con los resultados de sus pruebas de resistencia al dejar intencionalmente de exponerse a los derivados extrabursátiles en el cuarto trimestre. Los datos del cuarto trimestre son la información utilizada por la Reserva Federal para determinar los recargos de capital para los Bancos Globales de Importancia Sistémica, o G-SIBs.

El informe “¿Cómo reducen sus recargos de capital los bancos de importancia sistémica global de EE.UU.?” fue escrito por Jared Berry, Akber Khan y Marcelo Rezende.

Decidimos evaluar esta reclamación por nosotros mismos, utilizando los informes trimestrales de derivados proporcionados por la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), el regulador de los bancos nacionales. Los datos eran espantosos. Los mayores bancos de Wall Street no sólo bajaron su nivel de derivados en billones de dólares en el cuarto trimestre, sino que restauraron esos derivados al final del siguiente primer trimestre. (Véase el primer gráfico de la OCC que muestra el mayor de los 25 principales bancos por exposición a derivados).

En el caso de JPMorgan Chase, bajó el total de sus derivados de 55 billones de dólares nocionales (cantidad nominal) en el tercer trimestre a 46,9 billones de dólares en el cuarto trimestre de 2019, un descenso de 8 billones de dólares en un trimestre o el 15 por ciento. Pero a finales del primer trimestre de 2020, JPMorgan había hecho retroceder esos derivados a 59,6 billones de dólares.

La Reserva Federal parece estar aceptando este comportamiento de JPMorgan Chase como un medio legítimo de reducir sus requerimientos de capital. Ayer, la Reserva Federal anunció los nuevos requisitos de capital para los mayores bancos globales de importancia sistémica, o G-SIB. Esperábamos que JPMorgan Chase fuera abofeteado con el mayor requerimiento de capital desde que su Informe de Riesgo Sistémico del año pasado demostró que era el banco más arriesgado de los EE.UU. y, claramente, basado en la investigación anterior que aparece en el propio sitio web de la Reserva Federal, es consciente del “escaparate” de JPMorgan, según la terminología utilizada por sus propios investigadores.

Pero en lugar de que JPMorgan Chase recibiera una bofetada con el requisito de capital de nivel 1 de acciones ordinarias (CET1) más alto de los 34 bancos que se sometieron a la prueba de esfuerzo, se le dio un relativamente manso 11,3 por ciento de CET1. Los bancos golpeados con los más altos requerimientos de capital CET1 fueron Goldman Sachs con 13,7 por ciento y Morgan Stanley con 13,4 por ciento. (Ver el gráfico completo de los requisitos de capital de la Reserva Federal aquí).

Morgan Stanley no aparece en el primer gráfico de la OCC que figura a continuación porque mantiene su enorme libro de derivados en su holding bancario, en lugar de en sus bancos comerciales asegurados federalmente. El segundo gráfico de la OCC que aparece a continuación sugiere que Morgan Stanley también estaba poniendo una vitrina a su libro de derivados, bajándolo de 36,2 billones de dólares en el tercer trimestre de 2019 a 32,5 billones de dólares en el cuarto trimestre; y luego de vuelta a 35,6 billones de dólares en el primer trimestre de 2020.

Goldman Sachs y Morgan Stanley salieron con un mayor requerimiento de capital CET1 que incluso la entidad estadounidense del Deutsche Bank, DB USA, a la que se le asignó un requerimiento de capital CET1 del 12,3 por ciento. Eso es realmente decir algo. Deutsche Bank ha perdido dinero en cuatro de los últimos cinco años, incluyendo la friolera de 5.800 millones de dólares del año pasado. El precio de sus acciones ha evaporado el 90 por ciento de su valor desde 2007 y ha sido repetidamente golpeado con grandes multas por los reguladores por lavado de dinero.

Todo esto es sólo una prueba más de que el Congreso necesita quitarle a la Reserva Federal los poderes de supervisión sobre los bancos, despojarla de su capacidad para rescatarlos y despojar a la Reserva Federal de la capacidad de establecer la política monetaria, pues cada vez es más tarde.

 

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Fuente:

Pam Martens / Russ Martens Wall Street On Parade — Bombshell Report: Fed Is Aware that Big Banks Are Rigging their Stress Tests and Letting Them Get Away with It.

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